Založenie klubu Julián Palacios v roku 1900 zakladá zárodok klubu, ktorý sa stane budúcim Realom Madrid. O 2 roky neskôr teda v roku 1902 zakladá skupinka nadšencov klub s názvom Madrid Foot Ball Club, ktorého prezidentom sa stal Juan Padrós. Do vedenia klubu vtedy okrem prezidenta Padrósa zasadli aj viceprezident-Enrique Varela, tajomník klubu-Manuel Mendia, pokladník- José de Gorostizaga a členovia s hlasovacím právom- Antonio S. Neyra, Mario Giralt, Carlos Mertens, Álvaro Spottorno a Arturo Meléndez. Hráči si vtedy, podľa známeho brazílskeho klubu Corinthias obliekali biele šortky, biely dres, modrú čapicu a štulpny.  O tri dni neskôr Madrid odohral svoj prvý zápas proti tímu z klubu(keďže existovali dva kluby-Modrý a Červený). “Modrý” vyhrali nad “Červeným” 1:0. 13.5.1902 -Madrid začína súťaz prvým, veľkým národným derby proti Barcelone. Katalánci, ktorí mali tím doplnený aj cudzincami vyhrali vtedy 3:1. Real, ale dokázal poraziť Espanyol de Barcelona 3:2 a dostať tak svoj prvý pohár do vitríny Copa de la Gran Peña. Neskôr Carlos Padrós nahrádza na prezidentskom kresle svojho brata Juana. 18.4.1905- Madrid po dvoch rokoch vyhráva trofej-Majstrovstvá Španielska, v ktorom porazili Athletic 1:0 gólom Pratsa. 10.4.1906- Madrid poráža vo finále Athletic 4:1 a po druhýkrát vyhráva trofej. rok 1907- Madrid poráža Vizcaya gólom Pratsa a získava tak španielský pohár, ktorý sa zároveň stáva prvým pohárom vo vlastníctve klubu. 13.4.1908- Madrid po štvrtýkrát v rade získava titul po výhre nad Sportingem Vigo 2:1.   Obdobie 1911-1920 Druhá dekáda Madride začína náhlou krízou, ktorá pohlcuje fanúšikov i hráčov. Len energie pár mála z nich – Padrós, Parages, Apariciho, Chuilly, Saura, Prats a pár ďalších – dokáže zabrániť väčším problémom. Prosby prezidenta Adolfa Melendeza, aby bol vo svojej funkcii nahradený, nie sú vypočuté. V polovici desaťročia klub znovu na športovom poli dosahuje úspechy.   V tejto dobe, prvých rokoch dekády, dochádza v športe ku kvalitatívnemu skoku. Ľudia vo vedení zisťujú, že prekonanie ekonomickej neistoty vedie cez navýšenie sociálne masy a divákov, ktorí prichádzajú na futbal.   Z tohto dôvodu sa Madrid presúva na nové ihrisko O’Donnell. Ihrisko bolo z piesku a dosahovalo rozmerov 115 metrov na dĺžku a 85 metrov na šírku. Väčšina ľudí z klubu – medzi nimi Santiago Bernabéu, jeho brat Marcelo, Pedro Parages, Chulilla a ďalší – priložili ruky k dielu- urovnávanie ihrisko, zatĺkanie kolov alebo spravením sedadiel. Rastúci vplyv divákov si vynútil oddeliť hráčov od divákov fyzickou bariérou. Vďaka zbierke členov klubu a pôžičke, ktorú si vzali Parages, Revuelto a Juan Padrós a materiálu dodanom priekupníkom dreva Adrianom Pierom, bol postavený prvý plot natretý na bielo, aby sa zabránilo vniknutiu fanúšikov na ihrisko.